Strategie con opzioni che scadono in giornata sull'indice S&P 500, scritte per chi deve applicarle davvero: regole di ingresso e di uscita, gestione del rischio, checklist per la giornata e i calcoli che sostengono ogni regola.
Aggiornato a settembre 2026 · PDF gratuiti · la prima guida si scarica subitoLe strategie 0DTE (zero days to expiration) usano opzioni che nascono e scadono nella stessa giornata. Se ne parla molto, quasi sempre per sommi capi: un'idea generale, qualche numero impressionante, nessuna regola verificabile.
Questi manuali fanno il contrario. Ogni strategia è ricostruita regola per regola — a che ora si entra, con quali strike, quando si esce, quanto si rischia — e poi messa alla prova con i conti: payoff ricalcolati, valore atteso, win rate minimo per andare in pari, effetto delle commissioni. Dove i numeri dichiarati non tornano, il manuale lo dice.
Sono documenti didattici, non consulenza finanziaria né sollecitazione all'investimento. Le statistiche riportate sono dichiarate da chi applica le strategie e non sono state verificate in modo indipendente. Le opzioni 0DTE comportano un rischio elevato, inclusa la perdita dell'intero capitale investito: prima di usare denaro vero servono studio, test su dati storici e simulazione.
Il primo documento si scarica subito: spiega il meccanismo che sta dietro a tutte le strategie che seguono. Se leggi solo questo, hai già qualcosa di utile in mano.
Perché chi vende opzioni è costretto a comprare e vendere l'indice per coprirsi, e come quel flusso crea i livelli di supporto e resistenza usati dalle strategie. Dal vocabolario minimo (ATM, ITM, OTM) fino alla lettura pratica del profilo per strike, con la formula spiegata passo per passo.
Scarica il PDF 353 KBLe cinque strategie complete, con regole, numeri e checklist. Inserisci il tuo indirizzo: ricevi subito il messaggio con tutti i collegamenti e i pulsanti qui sotto si sbloccano.
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Una call butterfly molto stretta, aperta a metà giornata sul livello dove si prevede che l'indice chiuderà. Il livello si sceglie incrociando VWAP, divergenza RSI, DSS Bressert e gamma dei dealer; l'uscita è a scaglioni nell'ultima ora. Poche occasioni al mese, vincite molto grandi quando arrivano.
Sblocca il download 424 KBUn iron fly ATM aperto in tarda mattinata e poi altri, aggiunti a una griglia fissa mentre il prezzo si muove, per arrivare alla chiusura con più strutture vicine al prezzo finale. La griglia dipende dal credito del primo fly. Richiede presenza costante fino alla campana.
Sblocca il download 400 KBUn solo iron fly ATM con le ali larghe quanto il movimento atteso del giorno, aperto alle 10:00 di New York solo nelle giornate laterali, chiuso con un piccolo profitto o con uno stop sul prezzo. Durata media dell'operazione: diciotto minuti. Il manuale mostra perché il margine è più sottile di quanto sembri.
Sblocca il download 392 KBLa più meccanica della serie: si entra alle 10:30, si mette subito l'ordine di chiusura al 25% del credito e alle 14:30 si esce comunque. Due orari, un obiettivo, nessuna discrezionalità. Con un confronto fra il risultato dichiarato e quello del backtest, che differiscono di sei volte.
Sblocca il download 377 KBUna broken wing butterfly 1–3–2 con un debit spread rivolto al mercato che fa da scudo: quando il prezzo va contro, quello scudo si valorizza e finanzia il ribaltamento degli spread a credito sull'altro lato. I livelli si scelgono sul profilo di gamma dei dealer.
Sblocca il download 375 KBQuesti manuali presuppongono che payoff, greche e spread ti siano familiari. Se non lo sono ancora, o se vuoi una trattazione sistematica invece di cinque strategie isolate, il percorso naturale è la serie Trading con le Opzioni: quattro volumi che vanno dai fondamenti alle tecniche professionali, compreso il volume Strategie Operative con trenta strategie, backtest dal 2010 al 2025 e un capitolo dedicato proprio alle 0DTE intraday.
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